動的にコントロールを作って貼り付ける

  Public Sub foobar

    Dim oLabel As Label

    oLabel = New Label()

    Me.Controls.Add(oLabel)

    AddHandler oLabel.Click, Address of ClickHandler

  End Sub

  Private Sub ClickHandker( sender As Object, e As System.EventArg )
    ...
  End Sub

1. Newしたあと、貼り付け先のフォーム/コントロールの持つ Controls コレクションの Add メソッドで登録します。
2. ハンドラの第２引数の型が異なってくるので、先に同じ型のコントロールを貼り付けて、イベントハンドラのプロトタイプを自動書き出しさせると楽ですね。
3. AddHanlder の第２引数は、メソッドのアドレスです。Address of 演算子を忘れないようにしましょう。