データグリッドとデータセットの連結

Private gDS as System.Data.DataSet  ' ちゃんと Fill していること
Friend WithEvents gGrid As System.Windows.Forms.DataGrid ' ちゃんと生成してフォームに貼り付けてあること
...

  gGrid.DataSource = gDS
  gGrid.DataMember = gDS.Tables(0).TableName

DataMember を設定していない場合、実行時 DataSource設定直後では、TablesコレクションからTableを選択する操作を求められます。